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L'efficienza informativa rappresenta un requisito essenziale per il mercato azionario. Un mercato è informativamente efficiente se i prezzi dei titoli recepiscono tempestivamente, correttamente e pienamente tutta l'informazione disponibile. L'efficienza informativa riduce lo spread fra il valore intrinseco e il prezzo di mercato del titolo. Il lavoro, oltre ad esporre un quadro generale dell'efficienza informativa del mercato azionario, fornisce i risultati di diverse verifiche empiriche a cui è stato sottoposto il mercato azionario italiano. Nello studio è presente inoltre una rassegna delle principali evidenze empiriche sul tema dell'efficienza informativa.
